Торговая система — это набор правил: когда входить и выходить, сколько рисковать, как распределять капитал. Без явных правил решения становятся эмоциональными и непоследовательными; с правилами проще держать дисциплину и оценивать результат.

В этой части — как выстроить базовую систему и согласовать её с диверсификацией из Части 1. В Части 3 — мониторинг, донастройка и типичные ошибки.

Что такое торговая система

Торговая система — это явные правила вместо импульсов: когда входить и выходить, какой размер позиции допускать, где ставить стоп-лоссы и тейк-профиты. Без таких правил решения зависят от настроения и рыночного шума; одна сделка «по ощущениям» тянет за собой следующую, и итог сложно оценить. С правилами можно проверить систему на истории (бэктесты), сравнить результат с ожиданиями и при необходимости скорректировать параметры.

Рис. 1. Блок-схема торговой системы: правила входа, размер позиции, стоп-лосс, выход

Базовая система включает: критерии входа и выхода, размер позиции и риск на сделку, выбор и настройку ботов в соответствии с диверсификацией по активам и площадкам из Части 1.

Правила входа и выхода

Критерии входа задаются теханализом или логикой стратегии: например, уровень поддержки, сигнал индикатора или условие DCA/grid. Важно записать их явно: «входим при RSI < 30 и отскоке от уровня», «DCA срабатывает каждые N дней при падении цены на X%». Выход — по целям (тейк-профит) и стоп-лоссам; не держать позицию «в надежде», если правило уже сработало. Если стоп сработал — закрываем по правилу, а не «подождём отскока»; иначе риск выходит из-под контроля. Перед запуском на реальном счёте правила стоит проверить на истории — бэктесты помогают увидеть, как система вела бы себя в прошлом и какие просадки возможны.

Размер позиции и риск на сделку

Риск на сделку — доля депозита, которую вы готовы потерять в одной сделке; от неё зависят размер позиции и расстояние до стоп-лосса. Пример: депозит 1000 $, риск на сделку 1% — 10 $; при стоп-лоссе в 5% от цены входа размер позиции не должен приводить к потере больше 10 $. Часто рекомендуют не более 1–2% депозита на одну сделку; при сильной диверсификации по активам и стратегиям допустим и чуть более высокий риск на одну идею, если общий риск по портфелю под контролем. Главное — задать себе максимум и не превышать его. Подробнее о нашем подходе к защите капитала — в статье про риск-менеджмент в криптотрейдинге.

Выбор и настройка ботов

DCA и сеточная торговля (grid) решают разные задачи: условия запуска и лимиты по каждому боту задаются отдельно. DCA усредняет вход во времени; grid торгует в диапазоне. При подключении к бирже понадобятся API-ключи и понимание лимитов по позициям — пошагово это описано в настройке бота на Bybit. Важно не концентрировать весь объём в одном боте: распределение между несколькими стратегиями и парами согласуется с диверсификацией по активам и площадкам из Части 1. Перед запуском проверьте: лимиты по позициям не превышают ваш риск на сделку и общий риск по портфелю.

Далее — Часть 3: настройка под себя и типичные ошибки.

Итог

Кратко: ключевые выводы собраны выше; используйте их как практический чек-лист и сочетайте с риск-менеджментом.

FAQ

Сколько стратегий запускать одновременно?

Начни с 1–2. Когда отработают стабильно — добавляй. 3–5 стратегий обычно достаточно для начала.

Как определить риск на сделку?

1–2% от депозита. При большой диверсификации можно чуть выше, но общий риск портфеля должен быть под контролем.

Нужно ли тестировать систему на истории?

Да, обязательно. Бэктесты покажут просадки и поведение системы в прошлом.

Какой риск-менеджмент для DCA-ботов?

Риск считается на всю позицию (включая усреднения), не только на первый вход. Обычно 1–2% от депозита.

Можно ли запускать DCA и grid на одном активе?

Можно, но сложно управлять. Лучше разделять: либо DCA, либо grid на один актив.